🪜MARTIN GRID STRATEGY
Code Zero Visual Trading for TradingView
Last updated
Code Zero Visual Trading for TradingView
Last updated
Ассоциация
Усреднение, когда рынок движется не в вашем направлении.
ВНИМАНИЕ Данная стратегия имеет повышенный риск и использовать ее нужно понимая все риски.
Что такое Мартингейл?
Это система принятия решений, в которой вы увеличиваете ставку с каждым проигрышным результатом. В случае выигрыша вы получаете обратно все, что потеряли и, воозможно, прибыль.
MARTIN GRID STRATEGY - это мощный инструмент для платформы TradingView, который позволяет создавать и тестировать различные торговые стратегии на основе сетки ордеров. Этот модуль особенно полезен для стратегий, использующих принцип усреднения позиции (Мартингейл).
С помощью MARTIN GRID STRATEGY вы сможете:
Настроить сетку ордеров на покупку или продажу. Вы сможете установить уровни цены, при достижении которых будут открываться новые ордера. Каждый ордер может иметь свой объем, который будет увеличивать вашу позицию в нужном направлении.
Гибко настроить закрытие позиции. Вы сможете установить уровни цены для закрытия позиции, причем можно закрывать позицию частично на разных уровнях и с разными объемами. Это позволяет оптимизировать прибыль и минимизировать риски.
Переносить Stop-Loss в безубыточность. Модуль позволяет автоматически переносить ваш Stop-Loss ордер в точку безубыточности, чтобы защитить вашу позицию от возможных убытков.
Протестировать вашу стратегию на исторических данных. Вы сможете проверить, как ваша стратегия работала бы в прошлом, и подобрать оптимальные параметры сетки ордеров и уровней закрытия позиции. Модуль также поможет протестировать вашу стратегию на риск ликвидации, чтобы вы могли управлять рисками.
MARTIN GRID STRATEGY - это удобный и эффективный способ создавать, тестировать и оптимизировать торговые стратегии на основе сетки ордеров прямо на платформе TradingView, без необходимости использовать внешние инструменты или программирование. Настроенную стратегию можно запустить для автоматической торговли.
Direction - это параметр, определяющий направление торговли для вашей стратегии. Вы можете выбрать LONG (покупать) , SHORT (продавать), BOTH (покупать и продавать). Этот выбор зависит от вашего анализа рынка и ожиданий относительно движения цены.
OPEN Signal - это сигнал, инициирующий открытие первой позиции в вашей торговой стратегии. Чаще всего этот сигнал поступает от другого модуля, такого как CONDITION MANAGER Indicator (этот индикатор анализирует рыночные условия и генерирует сигнал, когда выполняются определенные условия, которые вы установили). Настроить сигналы на открытие можно отдельно на BUY и SELL.
Enable CLOSE signals - переключатель, который указывает работает режим принудительного закрытия сделок по сигналу закрытия (CLOSE Signal ) или нет.
CLOSE Signal - это сигнал, инициирующий принудительное закрытие всей позиции в вашей торговой стратегии. Чаще всего этот сигнал поступает от другого модуля, такого как CONDITION MANAGER Indicator (этот индикатор анализирует рыночные условия и генерирует сигнал, когда выполняются определенные условия, которые вы установили). Настроить сигналы на закрытие можно отдельно для BUY и SELL.
Commission pre trade, % - какая комиссия взымаеться брокером за открытие или открытие сделки в % от суммы ордера.
Position size, USD - это общая сумма, которую вы хотите инвестировать в эту торговую стратегию. Эта сумма будет разделена между различными ордерами в вашей сетке ордеров. Размер каждого отдельного ордера будет определен позже, когда вы будете настраивать уровни сетки.
Set leverage - это параметр, который вы устанавливаете, если используете маржинальную торговлю. Он определяет, какое кредитное плечо вы будете использовать. Этот параметр важен для правильного расчета доходности вашей стратегии при тестировании на исторических данных (бэктестирования).
Размер вашей позиции должен быть рассчитан по формуле:
Position size = Initial Capital * Leverage
Эта формула показывает взаимосвязь между вашим начальным капиталом, кредитным плечом и общим размером позиции.
Например, если ваш начальный капитал (Initial capital) составляет $400, а кредитное плечо (Leverage) равно 4, то размер вашей позиции (Position size) должен быть $1600.
Эти параметры являются ключевыми для настройки вашей торговой стратегии в модуле MARTIN GRID STRATEGY. Правильное их понимание и настройка помогут вам создать эффективную и прибыльную стратегию.
Reinvest (Реинвестирование) - это параметр, определяющий, что делать с прибылью, полученной в результате успешных трейдов. У вас есть два варианта:
Реинвестировать прибыль: Если вы включите эту опцию, то прибыль от ваших успешных трейдов будет добавляться к вашей позиции (Position size) для следующих трейдов. Это означает, что каждый следующий трейд будет открываться с большим размером позиции, поскольку ваш капитал растет. Этот подход может привести к экспоненциальному росту вашей прибыли, если рынок движется в выбранном вами направлении. Однако, это также увеличивает риск, поскольку в случае неудачного трейда вы можете потерять больше.
Не реинвестировать прибыль: Если вы выключите эту опцию, то прибыль от ваших успешных трейдов не будет добавляться к вашей позиции. Каждый новый трейд будет открываться с тем же размером позиции, который вы определили в начале. Этот подход более консервативный и помогает ограничить ваши риски. Ваши потенциальные прибыли могут быть меньше, но и потенциальные убытки также будут ограничены.
Выбор между этими двумя опциями зависит от вашей толерантности к риску и от вашей общей торговой стратегии. Если вы уверены в своей стратегии и готовы принять более высокие риски ради потенциально более высоких прибылей, то реинвестирование может быть хорошим выбором. Но если вы отдаете предпочтение более осторожному подходу, то лучше не использовать реинвестирование.
Независимо от вашего выбора, всегда помните об управлении рисками и не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
Вы можете настроить отклонение от цены входа и необходимый объем позиции.
В модуле MARTIN GRID STRATEGY вы можете настроить сетку ордеров, которые будут открываться при определенных уровнях цены. Эта сетка позволяет вам усреднять цену входа в позицию, если рынок движется против вас, и фиксировать прибыль, если рынок движется в вашем направлении.
В примере на изображении мы видим следующие настройки:
При открытии первого ордера мы инвестируем 6,67% от общего размера нашей позиции.
Если цена пойдет против нас на 2%, мы откроем дополнительный ордер (якобы "докупим") еще на 13,34% от размера нашей позиции. Это означает, что мы увеличиваем нашу позицию, когда цена движется не в нашу сторону.
Если цена пойдет еще дальше против нас, на 8%, мы откроем еще один ордер на 26,68% от размера нашей позиции.
Если цена пойдет против нас аж на 13%, мы откроем ордер на оставшуюся часть нашей позиции.
Эта стратегия позволяет нам "усреднить" нашу цену входа. Если рынок в конечном итоге развернется и пойдет в нашем направлении, мы будем в прибыли, несмотря на то, что некоторые наши ордера были открыты по худшей цене.
С другой стороны, если цена пойдет в нашу сторону (то есть в направлении нашего трейда) на любом из этих уровней, мы можем настроить фиксацию прибыли. Это позволяет нам закрыть часть или всю нашу позицию, когда мы достигаем определенного уровня доходности.
Помните, что чем больше уровней в вашей сетке и чем больший процент позиции вы открываете на каждом уровне, тем выше ваш потенциальный доход, но и риск также выше. Всегда настраивайте эти параметры в соответствии с вашей толерантностью к риску и не забывайте о правилах управления капиталом.
После того, как мы настроили нашу сетку ордеров для входа в позицию, мы также можем настроить условия для фиксации прибыли (Take-Profit).
В этом примере мы видим следующие настройки:
Take-Profit 1: Когда наша позиция достигнет доходности в 2%, мы автоматически закроем 75% нашей позиции. Это позволяет нам зафиксировать большую часть нашей прибыли, если рынок движется в нашем направлении.
Take-Profit 2: После фиксации первой части прибыли, мы оставляем остаток нашей позиции (25%) открытым, надеясь, что цена продолжит двигаться в нашем направлении. Мы устанавливаем вторую цель - доходность в 5%. Если цена достигнет этого уровня, мы закроем остаток позиции, максимизировав наш доход.
Эти настройки Take-Profit позволяют нам быть гибкими и адаптивными к рыночным условиям. Мы можем зафиксировать часть нашей прибыли на раннем этапе, одновременно давая позиции шанс принести больше прибыли, но при этом защищая наш доход от внезапных разворотов рынка.
Помните, что вы можете настроить эти параметры в соответствии с вашей стратегией и предпочтениями. Всегда тестируйте ваши настройки на исторических данных и адаптируйте их при необходимости.
Когда вы торгуете с несколькими уровнями Take-Profit, вы можете выбрать не использовать Trailing-Stop (как было описано ранее), а вместо этого перенести ваш Stop-Loss в точку безубыточности после достижения первого уровня Take-Profit.
Вот как это работает:
Вы устанавливаете несколько уровней Take-Profit, например, 1%, 2% и 3%.
Вы также устанавливаете начальный Stop-Loss, чтобы ограничить ваши потенциальные убытки.
Когда цена достигает вашего первого уровня Take-Profit (1% в нашем примере), ваш Stop-Loss автоматически переносится в точку безубыточности (то есть на уровень вашей начальной цены входа).
Это означает, что если цена пойдет против вас после достижения первого уровня Take-Profit, ваша позиция будет закрыта на вашей начальной цене входа, тем самым защищая вас от убытков.
Однако, если цена продолжит двигаться в вашу пользу, ваша позиция останется открытой, давая вам возможность достичь более высоких уровней Take-Profit и получить больший доход.
Эта функция особенно полезна, если вы хотите дать вашей позиции шанс принести больше прибыли, но в то же время хотите защитить себя от потенциальных убытков, если рынок пойдет против вас после достижения первой цели.
Помимо переноса Stop-Loss в точку безубыточности, у вас также есть возможность установить фиксированный Stop-Loss для вашей стратегии. Этот Stop-Loss устанавливается как процент от средней цены вашей открытой позиции.
Вот как это работает:
Вы открываете позицию в соответствии с вашей стратегией и настройками сетки ордеров.
Вы устанавливаете фиксированный Stop-Loss, например, на 5% ниже средней цены вашей позиции.
Если цена падает и достигает этого уровня Stop-Loss, ваша позиция автоматически закрывается, ограничивая ваши убытки.
Этот Stop-Loss остается на том же уровне (то есть он не движется вслед за ценой, как Trailing-Stop), пока вы не закроете позицию или не будут достигнуты ваши уровни Take-Profit.
Фиксированный Stop-Loss особенно полезен, если вы хотите ограничить ваши потенциальные убытки до определенного уровня. Это может быть полезно для управления рисками, особенно если вы торгуете в условиях высокой волатильности или неопределенности на рынке.
Однако, есть несколько вещей, которые нужно иметь в виду при использовании фиксированного Stop-Loss:
Если у вас несколько входов в позицию (как в стратегии Мартингейла), ваш Stop-Loss будет применяться к средней цене всех ваших входов.
Фиксированный Stop-Loss не переносится в точку безубыточности автоматически. Вы должны отдельно установить эту функцию, если хотите ее использовать.
Если рынок очень волатилен, фиксированный Stop-Loss может привести к преждевременному закрытию вашей позиции, даже если общий тренд все еще в вашу пользу.
Когда вы торгуете с использованием кредитного плеча (маржинальная торговля), вы должны быть особенно осторожны с управлением рисками. Одним из самых больших рисков является ликвидация вашей позиции.
Ликвидация происходит, когда цена актива падает до определенного уровня (цена ликвидации), и ваша позиция автоматически закрывается биржей, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Это происходит потому, что при маржинальной торговле вы фактически занимаете деньги у биржи, и биржа хочет убедиться, что вы можете вернуть эти деньги.
Вот как вы можете протестировать и управлять риском ликвидации в MARTIN GRID STRATEGY:
В настройках стратегии вы можете задать цену ликвидации в процентах от средней цены вашей открытой позиции.
Этот процент может быть разным на разных биржах. Например, на одной бирже ликвидация может произойти при падении цены на 20% от вашей средней цены входа, а на другой - при падении на 15%.
Когда вы тестируете вашу стратегию на исторических данных (бэктест), MARTIN GRID STRATEGY будет учитывать цену ликвидации. Если цена достигает этого уровня во время бэктеста, стратегия прекратит открывать новые сделки.
Это дает вам четкое представление о том, насколько ваша стратегия устойчива к рыночной волатильности. Если ваша стратегия часто достигает цены ликвидации во время бэктестов, это означает, что она слишком рискованная и требует корректировки.
Вы можете адаптировать вашу стратегию, изменяя параметры сетки ордеров, уровни Take-Profit и Stop-Loss, или уменьшая размер кредитного плеча, чтобы снизить риск ликвидации.
Помните, что даже если ваша стратегия хорошо работает во время бэктестов, всегда существует риск ликвидации при торговле на реальном рынке. Поэтому всегда управляйте вашими рисками осторожно, используйте умеренные размеры позиций и тщательно выбирайте размер кредитного плеча.
Также помните, что исторические результаты не гарантируют будущих результатов. Рыночные условия могут измениться, поэтому всегда будьте готовы адаптировать вашу стратегию к текущим рыночным условиям.
Смотрите также раздел: Оповещения
