🪜MARTIN GRID STRATEGY

Code Zero Visual Trading for TradingView

Асоціація Усереднення, коли ринок рухається не в вашому напрямку.

УВАГА Ця стратегія має підвищений ризик і використовувати її потрібно розуміючи всі ризики.

Що таке Мартінгейл?

Це система прийняття рішень, в якій ви збільшуєте ставку з кожним програшним результатом. У разі виграшу ви отримуєте назад все, що втратили.

MARTIN GRID STRATEGY - це потужний інструмент для платформи TradingView, який дозволяє створювати і тестувати різноманітні торгові стратегії на основі сітки ордерів. Цей модуль особливо корисний для стратегій, які використовують принцип усереднення позиції (Мартінгейл).

За допомогою MARTIN GRID STRATEGY ви зможете:

1. Налаштувати сітку ордерів на покупку або продаж. Ви зможете встановити рівні ціни, при досягненні яких будуть відкриватися нові ордери. Кожен ордер може мати свій об'єм, який буде збільшувати вашу позицію в потрібному напрямку.

2. Гнучко налаштувати закриття позиції. Ви зможете встановити рівні ціни для закриття позиції, причому можна закривати позицію частково на різних рівнях і з різними об'ємами. Це дозволяє оптимізувати прибуток і мінімізувати ризики.

3. Переносити Stop-Loss в беззбитковість. Модуль дозволяє автоматично переносити ваш Stop-Loss ордер в точку беззбитковості, щоб захистити вашу позицію від можливих збитків.

4. Протестувати вашу стратегію на історичних даних. Ви зможете перевірити, як ваша стратегія працювала б в минулому, і підібрати оптимальні параметри сітки ордерів і рівнів закриття позиції. Модуль також допоможе протестувати вашу стратегію на ризик ліквідації, щоб ви могли управляти ризиками.

MARTIN GRID STRATEGY - це зручний і ефективний спосіб створювати, тестувати і оптимізувати торгові стратегії на основі сітки ордерів прямо на платформі TradingView, без необхідності використовувати зовнішні інструменти або програмування. Налаштовану стратегію можна запутисти для автоматичної торгівлі.

Налаштування торгівлі

Direction - це параметр, який визначає напрямок торгівлі для вашої стратегії. Ви можете обрати LONG (купувати) або SHORT (продавати), BOTH (купувати та продавати).. Цей вибір залежить від вашого аналізу ринку і очікувань щодо руху ціни.

OPEN Signal - це сигнал, що ініціює відкриття першої позиції у вашій торговій стратегії. Найчастіше цей сигнал надходить від іншого модуля, такого як CONDITION MANAGER Indicator (цей індикатор аналізує ринкові умови і генерує сигнал, коли виконуються певні умови, які ви встановили). Налаштувати сигнали на відкриття можна окремо на BUY і SELL.

Enable CLOSE signals - перемикач, який вказує працює режим примусового закриття угод за сигналом закриття (CLOSE Signal) чи ні.

CLOSE Signal - це сигнал, що ініціює примусове закриття всієї позиції у вашій торговій стратегії. Найчастіше цей сигнал надходить від іншого модуля, такого як CONDITION MANAGER Indicator (цей індикатор аналізує ринкові умови і генерує сигнал, коли виконуються певні умови, які ви встановили). Налаштувати сигнали на закриття можна окремо для BUY і SELL.

Position size, USD - це загальна сума, яку ви хочете інвестувати в цю торгову стратегію. Ця сума буде розділена між різними ордерами у вашій сітці ордерів. Розмір кожного окремого ордера буде визначений пізніше, коли ви будете налаштовувати рівні сітки.

Set leverage - це параметр, який ви встановлюєте, якщо використовуєте маржинальну торгівлю. Він визначає, яке кредитне плече ви будете використовувати. Цей параметр важливий для правильного розрахунку прибутковості вашої стратегії під час тестування на історичних даних (бектестування).

Розмір вашої позиції має бути розраховуваний за формулою:

Position size = Initial Capital * Leverage

Ця формула показує взаємозв'язок між вашим початковим капіталом, кредитним плечем і загальним розміром позиції.

Наприклад, якщо ваш початковий капітал (Initial capital) становить $400, а кредитне плече (Leverage) дорівнює 4, то розмір вашої позиції (Position size) буде $1600.

Ці параметри є ключовими для налаштування вашої торгової стратегії в модулі MARTIN GRID STRATEGY. Правильне їх розуміння і налаштування допоможе вам створити ефективну і прибуткову стратегію.

Reinvest (Реінвестування) - це параметр, який визначає, що робити з прибутком, отриманим в результаті успішних трейдів. У вас є два варіанти:

1. Реінвестувати прибуток: Якщо ви увімкнете цю опцію, то прибуток від ваших успішних трейдів буде додаватися до вашої позиції (Position size) для наступних трейдів. Це означає, що кожен наступний трейд буде відкриватися з більшим розміром позиції, оскільки ваш капітал зростає. Цей підхід може привести до експоненціального зростання вашого прибутку, якщо ринок рухається у вибраному вами напрямку. Однак, це також збільшує ризик, оскільки в разі невдалого трейду ви можете втратити більше.

2. Не реінвестувати прибуток: Якщо ви вимкнете цю опцію, то прибуток від ваших успішних трейдів не буде додаватися до вашої позиції. Кожен новий трейд буде відкриватися з тим самим розміром позиції, який ви визначили на початку. Цей підхід є більш консервативним і допомагає обмежити ваші ризики. Ваші потенційні прибутки можуть бути меншими, але і потенційні збитки також будуть обмежені.

Вибір між цими двома опціями залежить від вашої толерантності до ризику і від вашої загальної торгової стратегії. Якщо ви впевнені у своїй стратегії і готові прийняти вищі ризики заради потенційно вищих прибутків, то реінвестування може бути хорошим вибором. Але якщо ви віддаєте перевагу більш обережному підходу, то краще не використовувати реінвестування.

Незалежно від вашого вибору, завжди пам'ятайте про управління ризиками і не інвестуйте більше, ніж ви можете собі дозволити втратити.

Налаштування сітки ордерів Ви можете налаштувати відхилення від ціни входу та необхідний добір об'єму позиції.

У модулі MARTIN GRID STRATEGY ви можете налаштувати сітку ордерів, які будуть відкриватися при певних рівнях ціни. Ця сітка дозволяє вам усереднювати ціну входу в позицію, якщо ринок рухається проти вас, і фіксувати прибуток, якщо ринок рухається у вашому напрямку.

У прикладі на зображенні ми бачимо такі налаштування:

• При відкритті першого ордера ми інвестуємо 6.67% від загального розміру нашої позиції.

• Якщо ціна піде проти нас на 2%, ми відкриємо додатковий ордер (буцімто "докупимо") ще на 13.34% від розміру нашої позиції. Це означає, що ми збільшуємо нашу позицію, коли ціна рухається не в нашу сторону.

• Якщо ціна піде ще далі проти нас, на 8%, ми відкриємо ще один ордер на 26.68% від розміру нашої позиції.

• Якщо ціна піде проти нас аж на 13%, ми відкриємо ордер на решту нашої позиції.

Ця стратегія дозволяє нам "усереднити" нашу ціну входу. Якщо ринок врешті-решт розвернеться і піде в нашому напрямку, ми будемо в прибутку, попри те, що деякі наші ордери були відкриті за гіршою ціною.

З іншого боку, якщо ціна піде в наш бік (тобто в напрямку нашого трейду) на будь-якому з цих рівнів, ми можемо налаштувати фіксацію прибутку. Це дозволяє нам закрити частину або всю нашу позицію, коли ми досягаємо певного рівня прибутковості.

Пам'ятайте, що чим більше рівнів у вашій сітці і чим більший відсоток позиції ви відкриваєте на кожному рівні, тим вищий ваш потенційний прибуток, але і ризик також вищий. Завжди налаштовуйте ці параметри відповідно до вашої толерантності до ризику і не забувайте про правила управління капіталом.

Після того, як ми налаштували нашу сітку ордерів для входу в позицію, ми також можемо налаштувати умови для фіксації прибутку (Take-Profit).

У цьому прикладі ми бачимо такі налаштування:

1. Take-Profit 1: Коли наша позиція досягне прибутковості в 2%, ми автоматично закриємо 75% нашої позиції. Це дозволяє нам зафіксувати більшу частину нашого прибутку, якщо ринок рухається в нашому напрямку.

2. Take-Profit 2: Після фіксації першої частини прибутку, ми залишаємо решту нашої позиції (25%) відкритою, сподіваючись, що ціна продовжить рухатися в нашому напрямку. Ми встановлюємо другу мету - прибутковість у 5%. Якщо ціна досягне цього рівня, ми закриємо решту позиції, максимізуючи наш прибуток.

Ці налаштування Take-Profit дозволяють нам бути гнучкими і адаптивними до ринкових умов. Ми можемо зафіксувати частину нашого прибутку на ранньому етапі, одночасно даючи позиції шанс принести більше прибутку, але при цьому захищаючи наш прибуток від раптових разворотів ринку.

Пам'ятайте, що ви можете налаштувати ці параметри відповідно до вашої стратегії і переваг. Завжди тестуйте ваші налаштування на історичних даних і адаптуйте їх, якщо необхідно.

Перенесення Stop-Loss в беззбитковість

Коли ви торгуєте з кількома рівнями Take-Profit, ви можете вибрати не використовувати Trailing-Stop (як було описано раніше), а замість цього перенести ваш Stop-Loss в точку беззбитковості після досягнення першого рівня Take-Profit.

Ось як це працює:

1. Ви встановлюєте кілька рівнів Take-Profit, наприклад, 1%, 2% і 3%.

2. Ви також встановлюєте початковий Stop-Loss, щоб обмежити ваші потенційні збитки.

3. Коли ціна досягає вашого першого рівня Take-Profit (1% в нашому прикладі), ваш Stop-Loss автоматично переноситься в точку беззбитковості (тобто на рівень вашої початкової ціни входу).

4. Це означає, що якщо ціна піде проти вас після досягнення першого рівня Take-Profit, ваша позиція буде закрита на вашій початковій ціні входу, тим самим захищаючи вас від збитків.

5. Однак, якщо ціна продовжить рухатися на вашу користь, ваша позиція залишиться відкритою, даючи вам можливість досягти вищих рівнів Take-Profit і отримати більший прибуток.

Ця функція є особливо корисною, якщо ви хочете дати вашій позиції шанс принести більше прибутку, але в той же час хочете захистити себе від потенційних збитків, якщо ринок піде проти вас після досягнення першої мети.

Фіксований Stop-Loss

Окрім переносу Stop-Loss в точку беззбитковості, у вас також є можливість встановити фіксований Stop-Loss для вашої стратегії. Цей Stop-Loss встановлюється як відсоток від середньої ціни вашої відкритої позиції.

Ось як це працює:

1. Ви відкриваєте позицію згідно з вашою стратегією і налаштуваннями сітки ордерів.

2. Ви встановлюєте фіксований Stop-Loss, наприклад, на 5% нижче середньої ціни вашої позиції.

3. Якщо ціна падає і досягає цього рівня Stop-Loss, ваша позиція автоматично закривається, обмежуючи ваші збитки.

4. Цей Stop-Loss залишається на тому ж рівні (тобто він не рухається за ціною, як Trailing-Stop), поки ви не закриєте позицію або не будуть досягнуті ваші рівні Take-Profit.

Фіксований Stop-Loss є особливо корисним, якщо ви хочете обмежити ваші потенційні збитки до певного рівня. Це може бути корисно для управління ризиками, особливо якщо ви торгуєте в умовах високої волатильності або невизначеності на ринку.

Однак, є кілька речей, які потрібно мати на увазі при використанні фіксованого Stop-Loss:

1. Якщо ви маєте кілька входів в позицію (як в стратегії Мартінгейла), ваш Stop-Loss буде застосовуватися до середньої ціни всіх ваших входів.

2. Фіксований Stop-Loss не переноситься в точку беззбитковості автоматично. Ви повинні окремо встановити цю функцію, якщо хочете її використовувати.

3. Якщо ринок є дуже волатильним, фіксований Stop-Loss може призвести до передчасного закриття вашої позиції, навіть якщо загальний тренд все ще на вашу користь.

Liquidation

Коли ви торгуєте з використанням кредитного плеча (маржинальна торгівля), ви повинні бути особливо обережні з управлінням ризиками. Одним з найбільших ризиків є ліквідація вашої позиції.

Ліквідація відбувається, коли ціна активу падає до певного рівня (ціна ліквідації), і ваша позиція автоматично закривається біржею, щоб запобігти подальшим збиткам. Це відбувається тому, що при маржинальній торгівлі ви фактично позичаєте гроші у біржі, і біржа хоче переконатися, що ви можете повернути ці гроші.

Ось як ви можете протестувати і управляти ризиком ліквідації в MARTIN GRID STRATEGY:

1. В налаштуваннях стратегії ви можете задати ціну ліквідації у відсотках від середньої ціни вашої відкритої позиції.

2. Цей відсоток може бути різним на різних біржах. Наприклад, на одній біржі ліквідація може відбутися при падінні ціни на 20% від вашої середньої ціни входу, а на іншій - при падінні на 15%.

3. Коли ви тестуєте вашу стратегію на історичних даних (бектест), MARTIN GRID STRATEGY буде враховувати ціну ліквідації. Якщо ціна досягає цього рівня під час бектесту, стратегія припинить відкривати нові трейди.

4. Це дає вам чітке уявлення про те, наскільки ваша стратегія стійка до ринкової волатильності. Якщо ваша стратегія часто досягає ціни ліквідації під час бектестів, це означає, що вона є надто ризикованою і потребує коригування.

5. Ви можете адаптувати вашу стратегію, змінюючи параметри сітки ордерів, рівні Take-Profit і Stop-Loss, або зменшуючи розмір кредитного плеча, щоб зменшити ризик ліквідації.

Пам'ятайте, що навіть якщо ваша стратегія добре працює під час бектестів, завжди є ризик ліквідації при торгівлі на реальному ринку. Тому завжди управляйте вашими ризиками обережно, використовуйте помірні розміри позицій і ретельно вибирайте розмір кредитного плеча.

Також пам'ятайте, що історичні результати не гарантують майбутніх результатів. Ринкові умови можуть змінитися, тож завжди будьте готові адаптувати вашу стратегію до поточних умов ринку.

Дивіться також розділ: Сповіщення